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量化基金崛起,年内平均收益突破28%

2019/4/11 18:59:16

受益于A股市场强劲的表现,今年以来权益类基金业绩大幅回升,使用量化策略的权益基金同样表现突出,今年以来平均收益率达到28.07%。若股指期货放开、再融资政策松绑,对量化基金,尤其是量化对冲基金来说,是良好的契机。

2019年平均收益突破28%

今年以来,以指数型和主动型为主策略的量化基金多数取得了理想收益,但以多空对冲为主策略的量化基金集体垫底。数据显示,截至4月11日,公募市场量化基金今年以来平均收益率达到28.07%。

今年以来,有238多只(各份额分开统计)量化基金收益率超过30%,占比超过六成。大成互联网+大数据A目前以46.17%的年内收益领跑。不过,在去年熊市获得正收益的对冲型量化基金目前表现一般,更有个别产品年内收益为负。

今年以来量化基金收益前10

今年以来量化基金收益后10

2018年震荡市助推发行

2018年持续震荡调整行情中,量化对冲策略表现出了极强的防御性,受到部分基金公司追捧。统计发现,2018年半数以上公募管理机构涉足量化基金产品。其中包括汇安、国投瑞银在内的不少基金公司为首次参与量化产品。

此外,数据显示,2018年全年公募基金市场共有71只(初始基金)量化基金成立,创历年新高。

不过,A股市场今年以来良好的业绩并未有效改善量化基金在新发市场上的表现。截至4月11日,今年以来新成立的量化基金仅有11只(初始基金),而在去年同期为26只。

此外,今年以来新成立的量化基金发行规模合计52.54亿元,仅有两只规模超过了10亿元,分别为景顺长城中证500指数增强15.09亿份和农银汇理稳进多因子10.01亿份。

今年以来成立的量化基金

再融资松绑激活量化对冲

在基金业内人士看来,量化选股更注重风险和收益的均衡以及策略的稳定性,通过风险管理把比较优势放大,在风险、收益和交易成本之间取得平衡,争取在各种行情转化中取得相对稳定的业绩,因此,在急速上涨的行情中,量化基金往往并不具备显著获取超额阿尔法的优势。

一位量化基金经理表示,由于市场风险偏好明显降低,投资者寻求更高的安全边际,诸如高股息策略表现相对更好,而量价类的策略在年内呈现较高波动性,未来需要增强模型对极端行情的适应能力和应变能力。“对2019年A股保持谨慎乐观,将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,捕捉市场中的有效机会。”

近期国内资本市场传出两大消息:一是,股指期货即将放开;二是,再融资政策可能出现松绑。这对量化基金,尤其是量化对冲基金来说,是良好的契机。

本文综合:中国基金报

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